Overnight rate innovations as a measure of monetary policy shocks in vector autoregressions / by Jamie Armour, Walter Engert and Ben S. C. Fung.  : FB3-2/96-4E-PDF

The authors examine the Bank of Canada's overnight rate as a measure of monetary policy in vector autoregression (VAR) models.--Abstract

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Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme Bank of Canada.
Titre Overnight rate innovations as a measure of monetary policy shocks in vector autoregressions / by Jamie Armour, Walter Engert and Ben S. C. Fung.
Titre de la série Bank of Canada working paper1701-939796-4
Type de publication Série - Voir l'enregistrement principal
Langue [Anglais]
Format Électronique
Document électronique
Autres formats offerts Papier-[Anglais]
Note(s) "The authors examine the Bank of Canada's overnight rate as a measure of monetary policy in vector autoregression (VAR) models."--Abstract.
The ISBN (0-662-24296-3) and ISSN (1192-5434) for the print edition have been incorrectly copied in this electronic publication.
Résumé en français.
Information sur la publication Ottawa - Ontario : Bank of Canada March 1996.
Description 85p.graphs, references, table
ISSN 1701-9397
Numéro de catalogue
  • FB3-2/96-4E-PDF
Descripteurs Rates
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