Deterministic and stochastic models for the estimation of trading-day variations / by Estela Bee Dagum and Benoit Quenneville. : CS11-614/88-3E-PDF

"This paper presents two stochastic models for trading-day variations that allow a moving behavior of the daily coefficients. The estimation method is discussed and the deterministic and stochastic models are applied on both simulated and real series"--Abstract.

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publications.gc.ca/pub?id=9.838166&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme Canada. Statistics Canada. Methodology Branch.
Titre Deterministic and stochastic models for the estimation of trading-day variations / by Estela Bee Dagum and Benoit Quenneville.
Titre de la série Working paper ; 88-3
Type de publication Série - Voir l'enregistrement principal
Langue [Anglais]
Format Électronique
Document électronique
Note(s) Digitized edition from print [produced by Statistics Canada].
Working Paper No. TSRAD-88-003E."
"January, 1988."
Includes bibliographic references.
Abstract in French.
Information sur la publication Ottawa : Statistics Canada, 1988.
Auteur / Contributeur Dagum, Estela Bee.
Quenneville, Benoit,1959-
Description 23, [5] p. : figures.
Numéro de catalogue
  • CS11-614/88-3E-PDF
Numéro de catalogue du ministère 11-614E no. 88-03
Descripteurs Statistical analysis
Methodology
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