A general stochastic model for trading-day variations / by Estela Bee Dagum and Benoit Quenneville. : CS11-614/89-11E-PDF

"The purpose of this paper is to introduce a general stochastic model that allows for gradual changes of the daily activity coefficients used to calculate trading-day variations. The model is presented in a state-space form and estimated using the Kalman filter and fixed interval smoother. Examples of the stochastic and deterministic models are given for real data"--Abstract.

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Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme Canada. Statistics Canada. Methodology Branch.
Titre A general stochastic model for trading-day variations / by Estela Bee Dagum and Benoit Quenneville.
Titre de la série Working paper ; 89-11
Type de publication Série - Voir l'enregistrement principal
Langue [Anglais]
Format Électronique
Document électronique
Note(s) Digitized edition from print [produced by Statistics Canada].
"Working Paper No. TSRA-89-011."
"July, 1989."
Includes bibliographic references.
Information sur la publication Ottawa : Statistics Canada, 1989.
Auteur / Contributeur Dagum, Estela Bee.
Quenneville, Benoit,1959-
Description 15, [2] p. : figures.
Numéro de catalogue
  • CS11-614/89-11E-PDF
Numéro de catalogue du ministère 11-614E
Descripteurs Methodology
Statistical analysis
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