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Exact non-parametric tests for a random walk with unknown drift under conditional heteroscedasticity / by Richard Luger. : FB3-2/101-2E-PDF

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.571581&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreExact non-parametric tests for a random walk with unknown drift under conditional heteroscedasticity / by Richard Luger.
Titre de la série
  • Bank of Canada working paper 1701-9397 2001-2
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Autres formats offertsTexte matériel-[Anglais]
Note(s)
  • "The paper's main motive was to provide a generalization of the non-parametric bounds tests for a random walk with unknown drift proposed in Campbell and Dufour (1997)... Although the proposed methods have been illustrated with financial time series, they have general applicability. The methods will have high discriminatory power in the context of macroeconomic time series, for example, where the drift term is usually large."--Concluding remarks.
  • The ISSN (1192-5434) for the print edition has been incorrectly copied in this electronic publication.
  • Résumé en français.
Information sur la publication
  • Ottawa - Ontario : Bank of Canada February 2001.
Description35p.references, tables
ISSN1701-9397
Numéro de catalogue
  • FB3-2/101-2E-PDF
Descripteurs
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