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Asset allocation using extreme value theory / by Younes Bensalah. : FB3-2/102-2E-PDF

This paper examines asset allocation strategies in an extreme value at risk (VaR) framework in which the risk measure is the p-quantile from the extreme value distribution. The main focus is on the allocation problem faced by an extremely risk-averse institution, such as a central bank. The optimal portfolio in terms of excess return over the risk-free rate per unit of risk is also described.--Abstract

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.571611&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreAsset allocation using extreme value theory / by Younes Bensalah.
Titre de la série
  • Bank of Canada working paper 1701-9397 2002-2
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Autres formats offertsTexte matériel-[Anglais]
Note(s)
  • "This paper examines asset allocation strategies in an extreme value at risk (VaR) framework in which the risk measure is the p-quantile from the extreme value distribution. The main focus is on the allocation problem faced by an extremely risk-averse institution, such as a central bank. The optimal portfolio in terms of excess return over the risk-free rate per unit of risk is also described."--Abstract.
  • The ISSN (1192-5434) for the print edition has been incorrectly copied in this electronic publication.
  • Bibliography.
  • Résumé en français.
Information sur la publication
  • Ottawa - Ontario : Bank of Canada January 2002.
Description29p.graphs, tables
ISSN1701-9397
Numéro de catalogue
  • FB3-2/102-2E-PDF
Descripteurs
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