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Deriving agents' inflation forecasts from the term structure of interest rates / by Christopher Ragan. : FB3-2/95-1E

In this paper, the author uses the term structure of nominal interest rates to construct estimates of agents' expectations of inflation over several medium-term forecast horizons. The Expectations Hypothesis is imposed together with the assumption that expected future real interest rates are given by current real rates.--Abstract

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.611734&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreDeriving agents' inflation forecasts from the term structure of interest rates / by Christopher Ragan.
Titre de la série
  • Working paper 1192-5434 95-1
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte matériel
Autres formats offertsTexte numérique-[Anglais]
Note(s)
  • "In this paper, the author uses the term structure of nominal interest rates to construct estimates of agents' expectations of inflation over several medium-term forecast horizons. The Expectations Hypothesis is imposed together with the assumption that expected future real interest rates are given by current real rates."--Abstract.
  • Résumés en français
Information sur la publication
  • Ottawa - Ontario : Bank of Canada 1995.
ReliureSoftcover
Description32p. : graphs, references ; 28 cm.
ISBN0-662-22889-8
ISSN1192-5434
Numéro de catalogue
  • FB3-2/95-1E
Descripteurs
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