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Unit-root tests and excess returns / by Marie-Josée Godbout and Simon van Norden. : FB3-2/96-10E

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.613318&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreUnit-root tests and excess returns / by Marie-Josée Godbout and Simon van Norden.
Titre de la série
  • Working paper 1192-5434 96-10
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte matériel
Autres formats offertsTexte numérique-[Anglais]
Note(s)
  • Contents: Introduction.--Literature survey.--Evidence from tests for the number of cointegrating vectors.--Evidence from tests of the value of the cointegrating vector.--Conclusions and directions for research.--Tables.--Appendix: Maximum-likelihood test for cointegration.--References.
  • Résumés en français
Information sur la publication
  • Ottawa - Ontario : Bank of Canada 1996.
ReliureSoftcover
Description28p. : references, tables ; 28 cm.
ISBN0-662-25018-4
ISSN1192-5434
Numéro de catalogue
  • FB3-2/96-10E
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