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Steps in applying extreme value theory to finance : a review / by Younes Bensalah. : FB3-2/100-20E

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This paper is organized as follows. Section 2 introduces some theoretical results concerning the estimation of the asymptotic distribution of the extreme observations. Section 3 describes some data sampling problems, the choice of the threshold (or beginning of the tail), and parameter and quantile estimation. Section 4 estimates an extreme VaR and Section 5 describes the limitations of the theory. Section 6 provides a complete example of EVT techniques applied to a series of daily exchange rates of Canadian/U.S. dollars over a 5-year period (1995-2000). Section 7 concludes.--Introduction

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.615408&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreSteps in applying extreme value theory to finance : a review / by Younes Bensalah.
Titre de la série
  • Working paper 1192-5434 100-20
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte matériel
Autres formats offertsTexte numérique-[Anglais]
Note(s)
  • "This paper is organized as follows. Section 2 introduces some theoretical results concerning the estimation of the asymptotic distribution of the extreme observations. Section 3 describes some data sampling problems, the choice of the threshold (or beginning of the tail), and parameter and quantile estimation. Section 4 estimates an extreme VaR and Section 5 describes the limitations of the theory. Section 6 provides a complete example of EVT techniques applied to a series of daily exchange rates of Canadian/U.S. dollars over a 5-year period (1995-2000). Section 7 concludes."--Introduction.
  • Bibliography.
  • Résumés en français
Information sur la publication
  • Ottawa - Ontario : Bank of Canada 2000.
ReliureSoftcover
Descriptionv, 22p. : graphs, tables ; 28 cm.
ISBN0-662-29669-9
ISSN1192-5434
Numéro de catalogue
  • FB3-2/100-20E
Descripteurs
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