Evaluating linear and non-linear time-varying forecast-combination methods / by Fuchun Li and Greg Tkacz. : FB3-2/101-12E
This paper evaluates linear and non-linear forecast-combination methods. Among the non-linear methods, we propose a nonparametric kernel-regression weighting approach that allows maximum flexibility of the weighting parameters. A Monte Carlo simulation study is performed to compare the performance of the different weighting schemes.--Abstract
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Ministère/Organisme | Bank of Canada. |
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Titre | Evaluating linear and non-linear time-varying forecast-combination methods / by Fuchun Li and Greg Tkacz. |
Titre de la série | Working paper1192-54342001-12 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Format | Papier |
Autres formats offerts | Électronique-[Anglais] |
Note(s) | "This paper evaluates linear and non-linear forecast-combination methods. Among the non-linear methods, we propose a nonparametric kernel-regression weighting approach that allows maximum flexibility of the weighting parameters. A Monte Carlo simulation study is performed to compare the performance of the different weighting schemes."--Abstract. Résumés en français |
Information sur la publication | Ottawa - Ontario : Bank of Canada 2001. |
Reliure | Softcover |
Description | v, 15p. : figs., graphs, references ; 28 cm. |
ISSN | 1192-5434 |
Numéro de catalogue |
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Descripteurs | Economic forecasting Economic analysis |
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