The stochastic discount factor : extending the volatility bound and a new approach to portfolio selection with higher-order moments / by Fousseni Chabi-Yo, René Garcia, and Eric Renault. : FB3-2/105-2E
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This working paper is part of a series that examines a range of economic and financial issues of interest to bankers, economists and policymakers.
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Ministère/Organisme | Bank of Canada. |
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Titre | The stochastic discount factor : extending the volatility bound and a new approach to portfolio selection with higher-order moments / by Fousseni Chabi-Yo, René Garcia, and Eric Renault. |
Titre de la série | Working paper1192-54342005-2 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Format | Papier |
Autres formats offerts | Électronique-[Anglais] |
Note(s) | (Résumé en français.) |
Information sur la publication | Bank of Canada 2005. |
Reliure | Processed |
Description | v, 39p. : graphs, references ; 28 cm. |
ISSN | 1192-5434 |
Numéro de catalogue |
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