Option valuation with observable volatility and jump dynamics / by Peter Christoffersen, Bruno Feunou and Yoontae Jeon. : FB3-2/115-39E-PDF

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.805635&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme Bank of Canada.
Titre Option valuation with observable volatility and jump dynamics / by Peter Christoffersen, Bruno Feunou and Yoontae Jeon.
Titre de la série Bank of Canada working paper ; 2015-391701-9397
Type de publication Série - Voir l'enregistrement principal
Langue [Anglais]
Format Électronique
Document électronique
Note(s) October 2015.
Includes bibliographical references.
Information sur la publication Ottawa : Bank of Canada, 2015.
Auteur / Contributeur Christoffersen, Peter.
Feunou, Bruno.
Jeon, Yoontae.
Description iii, 54 p. : graphs, tables.
Numéro de catalogue
  • FB3-2/115-39E-PDF
Descripteurs Economic analysis
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.
Date de modification :