Option valuation with observable volatility and jump dynamics / by Peter Christoffersen, Bruno Feunou and Yoontae Jeon. : FB3-2/115-39E-PDF
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| Ministère/Organisme | Bank of Canada. |
|---|---|
| Titre | Option valuation with observable volatility and jump dynamics / by Peter Christoffersen, Bruno Feunou and Yoontae Jeon. |
| Titre de la série | Bank of Canada working paper ; 2015-391701-9397 |
| Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
| Langue | [Anglais] |
| Format | Électronique |
| Document électronique | |
| Note(s) | October 2015. Includes bibliographical references. |
| Information sur la publication | Ottawa : Bank of Canada, 2015. |
| Auteur / Contributeur | Christoffersen, Peter. Feunou, Bruno. Jeon, Yoontae. |
| Description | iii, 54 p. : graphs, tables. |
| Numéro de catalogue |
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| Descripteurs | Economic analysis |
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