Optimal estimation of multi-country Gaussian dynamic term structure models using linear regressions / by Antonio Diez de los Rios. : FB3-5/2017-33E-PDF
"This paper proposes a novel asymptotic least-squares estimator of multi-country Gaussian dynamic term structure models that is easy to compute and asymptotically efficient, even when the number of countries is relatively large - a situation in which other recently proposed approaches lose their tractability. We illustrate our estimator within the context of a seven-country, 10-factor term structure model."--Abstract, p. ii.
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.842860&sl=1
| Ministère/Organisme | Bank of Canada. |
|---|---|
| Titre | Optimal estimation of multi-country Gaussian dynamic term structure models using linear regressions / by Antonio Diez de los Rios. |
| Titre de la série | Bank of Canada staff working paper, 1701-9397 ; 2017-3 |
| Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
| Langue | [Anglais] |
| Format | Électronique |
| Document électronique | |
| Note(s) | "July 2017." Includes bibliographical references. Includes abstract in French. |
| Information sur la publication | [Ottawa] : Bank of Canada, 2017. |
| Auteur / Contributeur | Diez de los Rios, Antonio. |
| Description | [45] p. |
| Numéro de catalogue |
|
| Descripteurs | Interest rates |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :