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Complementing the credit risk assessment of financial counterparties with market-based indicators / by Guillaume Ouellet Leblanc and Maarten R.C. van Oordt. : FB3-7/2017-15E-PDF

"The Bank’s internal credit risk assessment abilities are regularly enhanced. In this note, we present a recent innovation that extends the set of market-based indicators used in the credit risk assessment of financial counterparties. These indicators supplement existing fundamental quantitative and qualitative credit risk analysis by providing a timely reading of markets’ perceptions of the credit quality of financial counterparties"--Abstract, p. [iii].

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.846366&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreComplementing the credit risk assessment of financial counterparties with market-based indicators / by Guillaume Ouellet Leblanc and Maarten R.C. van Oordt.
Titre de la série
  • Staff analytical note = Note analytique du personnel, 2369-9639 ; 2017-15
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • Cover title.
  • Includes bibliographical references.
  • Includes abstract in French.
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Bank of Canada, c2017.
Auteur / Contributeur
  • Leblanc, Guillaume Ouellet.
  • Van Oordt, Maarten R. C.
Descriptionii, 10 p. : col. charts
Numéro de catalogue
  • FB3-7/2017-15E-PDF
Descripteurs
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