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Calibrating the magnitude of the countercyclical capital buffer using market-based stress tests / by Maarten R. C. van Oordt. : FB3-5/2018-54E-PDF

"This paper proposes a novel methodology to calibrate the magnitude of the cap on the countercyclical capital buffer (CCyB) using market-based stress tests. The macroprudential authority in our paper aims to contain the possibility of a breach of a minimum capital ratio in the event of a severe system-wide shock within a certain permissible failure probability"--Abstract, p. ii.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.864472&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreCalibrating the magnitude of the countercyclical capital buffer using market-based stress tests / by Maarten R. C. van Oordt.
Titre de la série
  • Bank of Canada staff working paper, 1701-9397 ; 2018-54
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • "November 2018."
  • Includes bibliographical references (p. 30-35).
  • Includes abstract in French.
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Bank of Canada, 2018.
Auteur / Contributeur
  • Van Oordt, Maarten R. C.
Descriptionii, 43 p. : col. ill.
Numéro de catalogue
  • FB3-5/2018-54E-PDF
Descripteurs
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