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Do survey expectations of stock returns reflect risk adjustments? / by Klaus Adam, Dmitry Matveev and Stefan Nagel. : FB3-5/2019-11E-PDF

"Motivated by the observation that survey expectations of stock returns are inconsistent with rational return expectations under real-world probabilities, we investigate whether alternative expectations hypotheses entertained in the literature on asset pricing are consistent with the survey evidence"--Abstract, page ii.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.869606&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreDo survey expectations of stock returns reflect risk adjustments? / by Klaus Adam, Dmitry Matveev and Stefan Nagel.
Titre de la série
  • Bank of Canada staff working paper, 1701-9397 ; 2019-11
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • "March 2019."
  • Includes bibliographical references (pages 27-29).
  • Includes abstract in French.
Information sur la publication
  • Ottawa, Ontario, Canada : Bank of Canada = Banque du Canada, 2019.
  • ©2019
Auteur / Contributeur
  • Adam, Klaus, 1971- author.
  • Matveev, Dmitry, author.
  • Nagel, Stefan, 1973- author.
Description1 online resource (ii, 35 pages) : colour illustrations.
Numéro de catalogue
  • FB3-5/2019-11E-PDF
Descripteurs
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