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Bond funds and fixed-income market liquidity : a stress-testing approach / Rohan Arora, Guillaume Bédard-Pagé, Guillaume Ouellet Leblanc and Ryan Shotlander. : FB3-1/115-2019E-PDF

"This report provides a detailed technical description of a stress test model for investment funds called Ceto. The model quantifies how asset from investment funds could amplify a sudden decline in asset prices through the liquidity risk premium of the corporate bond market"--Abstract, page ii.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.871711&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreBond funds and fixed-income market liquidity : a stress-testing approach / Rohan Arora, Guillaume Bédard-Pagé, Guillaume Ouellet Leblanc and Ryan Shotlander.
Titre de la série
  • Technical report = Rapport technique, 1919-689X ; no. 115
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • "April 2019."
  • Includes bibliographic references.
  • Includes abstract in French.
Information sur la publication
  • Ottawa, Ontario, Canada : Bank of Canada, 2019.
  • ©2019
Auteur / Contributeur
  • Arora, Rohan, author.
  • Bédard-Pagé, Guillaume, author.
  • Ouellet Leblanc, Guillaume, author.
  • Shotlander, Ryan, author.
Description1 online resource (iv, 42 pages) : graphs.
Numéro de catalogue
  • FB3-1/115-2019E-PDF
Descripteurs
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