Bond funds and fixed-income market liquidity : a stress-testing approach / Rohan Arora, Guillaume Bédard-Pagé, Guillaume Ouellet Leblanc and Ryan Shotlander. : FB3-1/115-2019E-PDF

"This report provides a detailed technical description of a stress test model for investment funds called Ceto. The model quantifies how asset from investment funds could amplify a sudden decline in asset prices through the liquidity risk premium of the corporate bond market"--Abstract, page ii.

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Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme Bank of Canada.
Titre Bond funds and fixed-income market liquidity : a stress-testing approach / Rohan Arora, Guillaume Bédard-Pagé, Guillaume Ouellet Leblanc and Ryan Shotlander.
Titre de la série Technical report = Rapport technique, 1919-689X ; no. 115
Type de publication Série - Voir l'enregistrement principal
Langue [Anglais]
Format Électronique
Document électronique
Note(s) "April 2019."
Includes bibliographic references.
Includes abstract in French.
Information sur la publication Ottawa, Ontario, Canada : Bank of Canada, 2019.
©2019
Auteur / Contributeur Arora, Rohan, author.
Bédard-Pagé, Guillaume, author.
Ouellet Leblanc, Guillaume, author.
Shotlander, Ryan, author.
Description 1 online resource (iv, 42 pages) : graphs.
Numéro de catalogue
  • FB3-1/115-2019E-PDF
Descripteurs Investments
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