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An application of Shapely value cost allocation to liquidity savings mechanisms / by Rodney J. Garratt. : FB3-5/2019-26E-PDF

"This paper describes a proposal for operating a centralized netting queue for non-urgent interbank payments that involves take-it-or-leave-it offers and allocates liquidity costs using the Shapely value. This method achieves fairness and ensures welfare maximizing netting proposals are agreeable to all providers of liquidity"--Abstract.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.877264&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreAn application of Shapely value cost allocation to liquidity savings mechanisms / by Rodney J. Garratt.
Titre de la série
  • Bank of Canada staff working paper, 1701-9397 ; 2019-26
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • "July 2019."
  • Includes bibliographical references (page 13)
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Bank of Canada = Banque du Canada, 2019.
  • ©2019
Auteur / Contributeur
  • Garratt, Rodney John,‏ 1963-‏ author.
Description1 online resource (ii, 13 pages).
Numéro de catalogue
  • FB3-5/2019-26E-PDF
Descripteurs
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