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Interconnected banks and systemically important exposures / by Alan Roncoroni, Stefano Battiston, Marco D'Errico, Grzegorz Halaj, and Christoffer Kok. : FB3-5/2019-44E-PDF

"We study the interplay between two channels of interconnectedness in the banking system. The first one is a direct interconnectedness, via a network of interbank loans, banks' loans to other corporate and retail clients, and securities holdings. The second channel is an indirect interconnectedness, via exposures to common asset classes. To this end, we analyze a unique supervisory data set collected by the European Central Bank that covers 26 large banks in the euro area"--Abstract.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.882259&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreInterconnected banks and systemically important exposures / by Alan Roncoroni, Stefano Battiston, Marco D'Errico, Grzegorz Halaj, and Christoffer Kok.
Titre de la série
  • Bank of Canada staff working paper, 1701-9397 ; 2019-44
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • "November 2019."
  • Includes bibliographical references (pages 32-34).
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Bank of Canada, 2019.
  • ©2019
Auteur / Contributeur
  • Roncoroni, Alan, author.
Description1 online resource (ii, 46 pages) : charts.
Numéro de catalogue
  • FB3-5/2019-44E-PDF
Descripteurs
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