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The effect of oil price shocks on asset markets : evidence from oil inventory news / by Ron Alquist, Reinhard Ellwanger and Jianjian Jin. : FB3-5/2020-8E-PDF

"We quantify the reaction of U.S. equity, bond futures, and exchange rate returns to oil price shocks driven by oil inventory news. Across most sectors, equity prices decrease in response to higher oil prices before the 2007/08 crisis but increase after it. Positive oil price shocks cause a depreciation of the U.S. dollar against a broad range of currencies but have only a modest effect on bond futures returns. The evidence suggests that changes in risk premia help to explain the time-varying effect of oil price shocks on U.S. equity returns"--Abstract, page ii.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.886480&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreThe effect of oil price shocks on asset markets : evidence from oil inventory news / by Ron Alquist, Reinhard Ellwanger and Jianjian Jin.
Titre de la série
  • Staff working paper = Document de travail du personnel, 1701-9397 ; 2020-8
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • "Last updated: March 23, 2020."
  • Includes bibliographical references (pages 18-20).
  • Includes abstracts in English and French.
Information sur la publication
  • Ottawa, Ontario, Canada : Bank of Canada = Banque du Canada, 2020.
  • ©2020
Auteur / Contributeur
  • Alquist, Ron, author.
Description1 online resource (iii, 30 pages) : colour illustration.
Numéro de catalogue
  • FB3-5/2020-8E-PDF
Descripteurs
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