Sectoral uncertainty / by Efrem Castelnuovo, Kerem Tuzcuoglu and Luis Uzeda. : FB3-5/2022-38E-PDF
"We propose a new empirical framework that jointly decomposes the conditional variance of economic time series into a common and a sector-specific uncertainty component. We apply our framework to a large dataset of disaggregated industrial production series for the US economy"--Abstract.
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.915851&sl=1
| Ministère/Organisme | Bank of Canada, issuing body. |
|---|---|
| Titre | Sectoral uncertainty / by Efrem Castelnuovo, Kerem Tuzcuoglu and Luis Uzeda. |
| Titre de la série | Staff working paper = Document de travail du personnel, 1701-9397 ; 2022-38 |
| Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
| Langue | [Anglais] |
| Format | Électronique |
| Document électronique | |
| Note(s) | "Last updated: September 9, 2022." Includes bibliographical references. Includes abstract in French. |
| Information sur la publication | [Ottawa] : Bank of Canada = Banque du Canada, 2022. ©2022 |
| Auteur / Contributeur | Castelnuovo, Efrem, author. |
| Description | 1 online resource (ii, 32 pages) : charts. |
| Numéro de catalogue |
|
| Descripteurs | Rational expectations (Economic theory) -- Canada -- Econometric models. Anticipations rationnelles (Théorie économique) -- Canada -- Modèles économétriques. |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :