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Seasonal adjustment of weekly data / by Jeffrey Mollins and Rachit Lumb. : FB3-6/2024-17E-PDF

"This paper summarizes and assesses several of the most popular methods to seasonally adjust weekly data. The industry standard approach, known as X-13ARIMA-SEATS, is suitable only for monthly or quarterly data. Given the increased availability and promise of non-traditional data at higher frequencies, alternative approaches are required to extract relevant signals for monitoring and analysis. This paper reviews four such methods for high-frequency seasonal adjustment"--Abstract, page ii.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.949546&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada, issuing body.
TitreSeasonal adjustment of weekly data / by Jeffrey Mollins and Rachit Lumb.
Titre de la série
  • Staff discussion paper = Document d'analyse du personnel, 1914-0568 ; 2024-17
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • "Last updated: November 18, 2024."
  • ISSN assigned to different series.
  • Includes bibliographical references.
  • Includes abstract in French.
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Bank of Canada = Banque du Canada, 2024.
  • ©2024
Auteur / Contributeur
  • Mollins, Jeff, author.
Description1 online resource (ii, 21 pages) : charts.
Numéro de catalogue
  • FB3-6/2024-17E-PDF
Descripteurs
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