Sélection de la langue

Gouvernement du Canada / Government of Canada

Recherche

Quantile VARs and macroeconomic risk forecasting / by Stéphane Surprenant. : FB3-5/2025-4E-PDF

"Recent rises in macroeconomic volatility have prompted the introduction of quantile vector autoregression (QVAR) models to forecast macroeconomic risk. This paper provides an extensive evaluation of the predictive performance of QVAR models in a pseudo-out-of sample experiment spanning 112 monthly US variables over 40 years, with horizons of 1 to 12 months. We compare QVAR with three parametric benchmarks: a Gaussian VAR, a generalized autoregressive conditional heteroskedasticity VAR and a VAR with stochastic volatility"--Abstract, page ii.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.950571&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada, issuing body.
TitreQuantile VARs and macroeconomic risk forecasting / by Stéphane Surprenant.
Titre de la série
  • Staff working paper = Document de travail du personnel, 1701-9397 ; 2025-4
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • ISSN assigned to different series.
  • "Last updated: January 17, 2025."
  • Includes bibliographical references (pages 30-33).
  • Includes abstract in French.
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Bank of Canada = Banque du Canada, 2025.
  • ©2025
Auteur / Contributeur
  • Surprenant, Stéphane (Économiste)author.
Description1 online resource (ii, 41 pages) : graphs.
Numéro de catalogue
  • FB3-5/2025-4E-PDF
Descripteurs
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.

Détails de la page

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Date de modification :