Yield curve modelling at the Bank of Canada / by David Bolder and David Stréliski. : FB3-1/84E-PDF
The primary objective of this paper is to produce a framework that could be used to construct a historical data base of zero-coupon and forward yield curves estimated from Government of Canada securities' prices. The secondary objective is to better understand the behaviour of a class of parametric yield curve models, specifically, the Nelson-Siegel and the Svensson methodologies.--Abstract
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.564429&sl=1
| Ministère/Organisme |
|
|---|---|
| Titre | Yield curve modelling at the Bank of Canada / by David Bolder and David Stréliski. |
| Titre de la série |
|
| Type de publication | Monographie - Voir l'enregistrement principal |
| Langue | [Anglais] |
| Format | Texte numérique |
| Document électronique | |
| Autres formats offerts | Texte matériel-[Anglais] |
| Note(s) |
|
| Information sur la publication |
|
| Description | 69p.figs., graphs, references, tables |
| Numéro de catalogue |
|
| Descripteurs |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.Détails de la page
- Date de modification :