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Yield curve modelling at the Bank of Canada / by David Bolder and David Stréliski. : FB3-1/84E

The primary objective of this paper is to produce a framework that could be used to construct a historical data base of zero-coupon and forward yield curves estimated from Government of Canada securities' prices. The secondary objective is to better understand the behaviour of a class of parametric yield curve models, specifically, the Nelson-Siegel and the Svensson methodologies.--Abstract

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publications.gc.ca/pub?id=9.614746&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreYield curve modelling at the Bank of Canada / by David Bolder and David Stréliski.
Titre de la série
  • Technical report 0713-7931 84
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte matériel
Autres formats offertsTexte numérique-[Anglais]
Note(s)
  • "The primary objective of this paper is to produce a framework that could be used to construct a historical data base of zero-coupon and forward yield curves estimated from Government of Canada securities' prices. The secondary objective is to better understand the behaviour of a class of parametric yield curve models, specifically, the Nelson-Siegel and the Svensson methodologies."--Abstract.
  • Résumés en français
Information sur la publication
  • Ottawa - Ontario : Bank of Canada 1999.
ReliureSoftcover
Descriptionviii, 56p. : graphs, references, tables ; 28 cm.
ISBN0-662-27602-7
ISSN0713-7931
Numéro de catalogue
  • FB3-1/84E
Descripteurs
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