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Volatility transmission between foreign exchange and money markets / by Shafiq K. Ebrahim. : FB3-2/100-16E-PDF

This paper uses trivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) models to study price and volatility spillovers between the foreign exchange and associated money markets. Three models are estimated using data on U.S. dollar/Canadian dollar, U.S. dollar/Deutsche Mark, and U.S. dollar/Japanese yen daily exchange rate returns together with returns on 90-day Eurodollar, Euro Canada, Euromark, and Euroyen deposits.--Abstract

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publications.gc.ca/pub?id=9.571558&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreVolatility transmission between foreign exchange and money markets / by Shafiq K. Ebrahim.
Titre de la série
  • Bank of Canada working paper 1701-9397 2000-16
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Autres formats offertsTexte matériel-[Anglais]
Note(s)
  • "This paper uses trivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) models to study price and volatility spillovers between the foreign exchange and associated money markets. Three models are estimated using data on U.S. dollar/Canadian dollar, U.S. dollar/Deutsche Mark, and U.S. dollar/Japanese yen daily exchange rate returns together with returns on 90-day Eurodollar, Euro Canada, Euromark, and Euroyen deposits."--Abstract.
  • The ISSN (1192-5434) for the print edition has been incorrectly copied in this electronic publication.
  • Résumé en français.
Information sur la publication
  • Ottawa - Ontario : Bank of Canada August 2000.
Description53p.graphs, references, tables
ISSN1701-9397
Numéro de catalogue
  • FB3-2/100-16E-PDF
Descripteurs
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