Sélection de la langue

Gouvernement du Canada / Government of Canada

Recherche

Volatility transmission between foreign exchange and money markets / by Shafiq K. Ebrahim. : FB3-2/100-16E

Cover image

This paper uses trivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) models to study price and volatility spillovers between the foreign exchange and associated money markets. Three models are estimated using data on U.S. dollar/Canadian dollar, U.S. dollar/Deutsche Mark, and U.S. dollar/Japanese yen daily exchange rate returns together with returns on 90-day Eurodollar, Euro Canada, Euromark, and Euroyen deposits.--Abstract

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.615320&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreVolatility transmission between foreign exchange and money markets / by Shafiq K. Ebrahim.
Titre de la série
  • Working paper 1192-5434 2000-16
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte matériel
Autres formats offertsTexte numérique-[Anglais]
Note(s)
  • "This paper uses trivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) models to study price and volatility spillovers between the foreign exchange and associated money markets. Three models are estimated using data on U.S. dollar/Canadian dollar, U.S. dollar/Deutsche Mark, and U.S. dollar/Japanese yen daily exchange rate returns together with returns on 90-day Eurodollar, Euro Canada, Euromark, and Euroyen deposits."--Abstract.
  • Résumés en français
Information sur la publication
  • Ottawa - Ontario : Bank of Canada 2000.
ReliureSoftcover
Descriptionv, 42p. : graphs, references, tables ; 28 cm.
ISSN1192-5434
Numéro de catalogue
  • FB3-2/100-16E
Descripteurs
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.

Détails de la page

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Date de modification :