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A practical guide to swap curve construction / by Uri Ron. : FB3-2/100-17E-PDF

This paper outlines the advantages of using the swap curve, and provides a detailed methodology for deriving the swap term structure for marking to market fixed-income products. The paper concludes with a discussion of the proposed swap term structure derivation technique.--Abstract

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.571560&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreA practical guide to swap curve construction / by Uri Ron.
Titre de la série
  • Bank of Canada working paper 1701-9397 2000-17
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Autres formats offertsTexte matériel-[Anglais]
Note(s)
  • "This paper outlines the advantages of using the swap curve, and provides a detailed methodology for deriving the swap term structure for marking to market fixed-income products. The paper concludes with a discussion of the proposed swap term structure derivation technique."--Abstract.
  • The ISSN (1192-5434) for the print edition has been incorrectly copied in this electronic publication.
  • Résumé en français.
Information sur la publication
  • Ottawa - Ontario : Bank of Canada August 2000.
Description32p.graphs, references, table
ISSN1701-9397
Numéro de catalogue
  • FB3-2/100-17E-PDF
Descripteurs
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