A practical guide to swap curve construction / by Uri Ron. : FB3-2/100-17E
This paper outlines the advantages of using the swap curve, and provides a detailed methodology for deriving the swap term structure for marking to market fixed-income products. The paper concludes with a discussion of the proposed swap term structure derivation technique.--Abstract
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| Ministère/Organisme | Bank of Canada. |
|---|---|
| Titre | A practical guide to swap curve construction / by Uri Ron. |
| Titre de la série | Working paper1192-5434100-17 |
| Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
| Langue | [Anglais] |
| Format | Papier |
| Autres formats offerts | Électronique-[Anglais] |
| Note(s) | "This paper outlines the advantages of using the swap curve, and provides a detailed methodology for deriving the swap term structure for marking to market fixed-income products. The paper concludes with a discussion of the proposed swap term structure derivation technique."--Abstract. Résumés en français |
| Information sur la publication | Ottawa - Ontario : Bank of Canada 2000. |
| Reliure | Softcover |
| Description | v, 24p. : figs., references, tables ; 28 cm. |
| ISSN | 1192-5434 |
| Numéro de catalogue |
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| Descripteurs | Interest rates Markets Prices Securities |
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