Estimated DGE models and forecasting accuracy : a preliminary investigation with Canadian data / by Kevin Moran and Veronika Dolar. : FB3-2/102-18E-PDF
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.571598&sl=1
Ministère/Organisme | Bank of Canada. |
---|---|
Titre | Estimated DGE models and forecasting accuracy : a preliminary investigation with Canadian data / by Kevin Moran and Veronika Dolar. |
Titre de la série | Bank of Canada working paper1701-93972002-18 |
Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
Langue | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique | |
Autres formats offerts | Papier-[Anglais] |
Note(s) | "This paper applies the hybrid dynamic general-equilibrium, vector autoregressive (DG-VAR) model developed by Ireland (1999) to Canadian time series. It presents the first Canadian evidence that a hybrid DGE-VAR model may have better out-of-sample forecasting accuracy than a simple, structure-free VAR model."--Abstract, page v. The ISSN (1192-5434) for the print edition has been incorrectly copied in this electronic publication. Résumé en français. |
Information sur la publication | Ottawa - Ontario : Bank of Canada July 2002. |
Description | 40p.graphs, references, tables |
ISSN | 1701-9397 |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Economic forecasting Models |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.- Date de modification :