Estimated DGE models and forecasting accuracy : a preliminary investigation with Canadian data / by Kevin Moran and Veronika Dolar. : FB3-2/102-18E
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| Ministère/Organisme | Bank of Canada. |
|---|---|
| Titre | Estimated DGE models and forecasting accuracy : a preliminary investigation with Canadian data / by Kevin Moran and Veronika Dolar. |
| Titre de la série | Working paper1192-54342002-18 |
| Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
| Langue | [Anglais] |
| Format | Papier |
| Autres formats offerts | Électronique-[Anglais] |
| Note(s) | "This paper applies the hybrid dynamic general-equilibrium, vector autoregressive (DG-VAR) model developed by Ireland (1999) to Canadian time series. It presents the first Canadian evidence that a hybrid DGE-VAR model may have better out-of-sample forecasting accuracy than a simple, structure-free VAR model."--Abstract, page v. Résumés en français. |
| Information sur la publication | Ottawa - Ontario : Bank of Canada 2002. |
| Reliure | Softcover |
| Description | v, 31p. : graphs, references, tables ; 28 cm. |
| ISSN | 1192-5434 |
| Numéro de catalogue |
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| Descripteurs | Economic forecasting Models |
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