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Speculative behaviour, regime-switching and stock market crashes / by Simon van Norden and Huntley Schaller. : FB3-2/96-13E-PDF

This paper uses regime-switching econometrics to study stock market crashes and to explore the ability of two very different economic explanations to account for historical crashes. The first explanation is based on historical accounts of manias and panics.... The second explanation is based on switches in fundamentals.--Abstract

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.571644&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreSpeculative behaviour, regime-switching and stock market crashes / by Simon van Norden and Huntley Schaller.
Titre de la série
  • Bank of Canada working paper 1701-9397 96-13
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Autres formats offertsTexte matériel-[Anglais]
Note(s)
  • "This paper uses regime-switching econometrics to study stock market crashes and to explore the ability of two very different economic explanations to account for historical crashes. The first explanation is based on historical accounts of "manias" and "panics".... The second explanation is based on switches in fundamentals."--Abstract. N.B.: Incorrect ISBN (0-662-25160-1) printed in this publication.
  • Résumé en français.
Information sur la publication
  • Ottawa - Ontario : Bank of Canada October 1996.
Description60p.graphs, references, tables
ISSN1701-9397
Numéro de catalogue
  • FB3-2/96-13E-PDF
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