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Speculative behaviour, regime-switching and stock market crashes / by Simon van Norden and Huntley Schaller. : FB3-2/96-13E

This paper uses regime-switching econometrics to study stock market crashes and to explore the ability of two very different economic explanations to account for historical crashes. The first explanation is based on historical accounts of manias and panics.... The second explanation is based on switches in fundamentals.--Abstract

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.613365&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreSpeculative behaviour, regime-switching and stock market crashes / by Simon van Norden and Huntley Schaller.
Titre de la série
  • Working paper 1192-5434 96-13
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte matériel
Autres formats offertsTexte numérique-[Anglais]
Note(s)
  • "This paper uses regime-switching econometrics to study stock market crashes and to explore the ability of two very different economic explanations to account for historical crashes. The first explanation is based on historical accounts of "manias" and "panics".... The second explanation is based on switches in fundamentals."--Abstract. N.B.: Incorrect ISBN (0-662-25160-1) printed in this publication.
  • Résumés en français
Information sur la publication
  • Ottawa - Ontario : Bank of Canada 1996.
ReliureSoftcover
Description47p. : references, tables ; 28 cm.
ISBN0-662-25160-1
ISSN1192-5434
Numéro de catalogue
  • FB3-2/96-13E
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