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Time series modelling and smoothing methods for sample surveys / David A. Binder. : CS11-613/88-22E-PDF

"Classical seasonal ARIMA models and their state-space representation are reviewed. The modified Kalman filter and modified fixed point smoothing algorithms using partially improper prior distributions are shown. The adaptation of these techniques to data which are subject to correlated survey error is given. We discuss likelihood maximization, smoothing methods and confidence interval estimation. Some of the algorithms needed to perform the computations are described"--Abstract.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.837175&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Canada. Statistics Canada. Methodology Branch.
TitreTime series modelling and smoothing methods for sample surveys / David A. Binder.
Titre de la série
  • Working paper ; 88-22
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • "Working paper no. SSMD-88-022 E."
  • Digitized edition from print [produced by Statistics Canada].
  • Includes bibliographic references.
  • Prefatory material in English and French.
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Statistics Canada, 1988.
Auteur / Contributeur
  • Binder, David A. (David Anthony),1949-
Description43 p.
Numéro de catalogue
  • CS11-613/88-22E-PDF
Numéro de catalogue du ministère11-613E
Descripteurs
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