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A Monte-Carlo study of the first-order monthly seasonal moving average process / by Normand J. D. Laniel. : CS11-614/85-38E-PDF

"A résumé of previous studies on estimators for auto regressive moving average models is given. The maximum likelihood, unconditional and conditional least squares estimators are described. Monte-Carlo results are presented for the MA(1)12 seasonal model estimated by the three estimators. Conclusions about the choice of estimator are drawn from these results"--Summary, p. i.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.837890&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Canada. Statistics Canada. Methodology Branch.
TitreA Monte-Carlo study of the first-order monthly seasonal moving average process / by Normand J. D. Laniel.
Titre de la série
  • Working paper ; 85-38
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • Digitized edition from print [produced by Statistics Canada].
  • Includes bibliographic references.
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Statistics Canada, [1985].
Auteur / Contributeur
  • Laniel, Normand J. D.
Descriptionii, 13 [6] p. : figures.
Numéro de catalogue
  • CS11-614/85-38E-PDF
Numéro de catalogue du ministère11-614E
Descripteurs
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