A Monte-Carlo study of the first-order monthly seasonal moving average process / by Normand J. D. Laniel. : CS11-614/85-38E-PDF
"A résumé of previous studies on estimators for auto regressive moving average models is given. The maximum likelihood, unconditional and conditional least squares estimators are described. Monte-Carlo results are presented for the MA(1)12 seasonal model estimated by the three estimators. Conclusions about the choice of estimator are drawn from these results"--Summary, p. i.
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| Ministère/Organisme | Canada. Statistics Canada. Methodology Branch. |
|---|---|
| Titre | A Monte-Carlo study of the first-order monthly seasonal moving average process / by Normand J. D. Laniel. |
| Titre de la série | Working paper ; 85-38 |
| Type de publication | Série - Voir l'enregistrement principal |
| Langue | [Anglais] |
| Format | Électronique |
| Document électronique | |
| Note(s) | Digitized edition from print [produced by Statistics Canada]. Includes bibliographic references. |
| Information sur la publication | [Ottawa] : Statistics Canada, [1985]. |
| Auteur / Contributeur | Laniel, Normand J. D. |
| Description | ii, 13 [6] p. : figures. |
| Numéro de catalogue |
|
| Numéro de catalogue du ministère | 11-614E |
| Descripteurs | Methodology Statistical analysis |
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