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Deterministic and stochastic models for the estimation of trading-day variations / by Estela Bee Dagum and Benoit Quenneville. : CS11-614/88-3E-PDF

"This paper presents two stochastic models for trading-day variations that allow a moving behavior of the daily coefficients. The estimation method is discussed and the deterministic and stochastic models are applied on both simulated and real series"--Abstract.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.838166&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Canada. Statistics Canada. Methodology Branch.
TitreDeterministic and stochastic models for the estimation of trading-day variations / by Estela Bee Dagum and Benoit Quenneville.
Titre de la série
  • Working paper ; 88-3
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • Digitized edition from print [produced by Statistics Canada].
  • Working Paper No. TSRAD-88-003E."
  • "January, 1988."
  • Includes bibliographic references.
  • Abstract in French.
Information sur la publication
  • Ottawa : Statistics Canada, 1988.
Auteur / Contributeur
  • Dagum, Estela Bee.
  • Quenneville, Benoit,1959-
Description23, [5] p. : figures.
Numéro de catalogue
  • CS11-614/88-3E-PDF
Numéro de catalogue du ministère11-614E no. 88-03
Descripteurs
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