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A general stochastic model for trading-day variations / by Estela Bee Dagum and Benoit Quenneville. : CS11-614/89-11E-PDF

"The purpose of this paper is to introduce a general stochastic model that allows for gradual changes of the daily activity coefficients used to calculate trading-day variations. The model is presented in a state-space form and estimated using the Kalman filter and fixed interval smoother. Examples of the stochastic and deterministic models are given for real data"--Abstract.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.838247&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Canada. Statistics Canada. Methodology Branch.
TitreA general stochastic model for trading-day variations / by Estela Bee Dagum and Benoit Quenneville.
Titre de la série
  • Working paper ; 89-11
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • Digitized edition from print [produced by Statistics Canada].
  • "Working Paper No. TSRA-89-011."
  • "July, 1989."
  • Includes bibliographic references.
Information sur la publication
  • Ottawa : Statistics Canada, 1989.
Auteur / Contributeur
  • Dagum, Estela Bee.
  • Quenneville, Benoit,1959-
Description15, [2] p. : figures.
Numéro de catalogue
  • CS11-614/89-11E-PDF
Numéro de catalogue du ministère11-614E
Descripteurs
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