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A study on the autocorrelation of residuals from the X11ARIMA method / by Estela Bee Dagum, Norma Chhab and Binyam Solomon. : CS11-614/89-14E-PDF

"The problem of autocorrelation in the residuals of X11ARIMA has raised many controversial discussions. This paper shows that the presence of significant autocorrelated values, particularly, at lag one and at the lag associated with the seasonal variations is mainly due to the blind use of the standard option. The autocorrelation disappears when the appropriate options available in X11ARIMA are used"--Abstract.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.838252&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Canada. Statistics Canada. Methodology Branch.
TitreA study on the autocorrelation of residuals from the X11ARIMA method / by Estela Bee Dagum, Norma Chhab and Binyam Solomon.
Titre de la série
  • Working paper ; 89-14
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • Digitized edition from print [produced by Statistics Canada].
  • "Working Paper No. TSRA-89-014E."
  • "September 1989."
  • Includes bibliographic references.
  • Abstract in French.
Information sur la publication
  • Ottawa : Statistics Canada, 1989.
Auteur / Contributeur
  • Dagum, Estela Bee.
  • Chhab, Norma.
  • Solomon, Binyam.
Description16 p.
Numéro de catalogue
  • CS11-614/89-14E-PDF
Numéro de catalogue du ministère11-614E
Descripteurs
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