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Benchmarking time series with autocorrelated sampling errors / by Pierre A. Cholette and Estela Bee Dagum. : CS11-614/93-3E-PDF

"The Denton method is widely used by statistical agencies to benchmark time series (i.e. to adjust them to annual benchmarks). This method does not take into account the presence of autocorrelated sampling errors in the original data. This paper investigates to which extant this omission affects the efficiency of the method relative to a regression method that incorporate various types of ARMA process for autocorrelated sampling errors"--Abstract.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.838752&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Canada. Statistics Canada. Methodology Branch.
TitreBenchmarking time series with autocorrelated sampling errors / by Pierre A. Cholette and Estela Bee Dagum.
Titre de la série
  • Working paper ; 93-3
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • Digitized edition from print [produced by Statistics Canada].
  • "Working Paper No. TSRA-93-003E."
  • "March, 1993."
  • Includes bibliographic references.
  • Abstract in French.
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Statistics Canada, 1993.
Auteur / Contributeur
  • Cholette, Pierre-A. (Pierre-Arthur), 1948-
  • Dagum, Estela Bee.
Description24 p. : figures.
Numéro de catalogue
  • CS11-614/93-3E-PDF
Numéro de catalogue du ministère11-614 no. 93-3
Descripteurs
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