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Generalized autoregressive gamma processes / by Bruno Feunou. : FB3-5/2023-40E-PDF

"We introduce generalized autoregressive gamma (GARG) processes, a class of autoregressive and moving-average processes that extends the class of existing autoregressive gamma (ARG) processes in one important dimension: each conditional moment dynamic is driven by a different and identifiable moving average of the variable of interest"--Abstract.

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.927579&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada, issuing body.
TitreGeneralized autoregressive gamma processes / by Bruno Feunou.
Titre de la série
  • Staff working paper = Document de travail du personnel, 1701-9397 ; 2023-40
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • "Last updated: August 2, 2023."
  • Includes bibliographical references
  • Includes abstract in French.
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Bank of Canada = Banque du Canada, 2023.
  • ©2023
Auteur / Contributeur
  • Feunou, Bruno, author.
Description1 online resource (ii, 41 pages) : charts.
Numéro de catalogue
  • FB3-5/2023-40E-PDF
Descripteurs
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